中国商业银行信贷结构的政策动因、产出效应及优化机制研究_袁庆禄著_9787514181425

本书稿以国内银行信贷结构的演变特征及失衡现象为研究起点，沿着“利率市场化政策、资本充足监管政策及营改增政策对商业银行绩效的影响及银行承受能力判断”→“银行信贷结构的政策成因分析”→“信贷结构的产出效应估计”的研究路径，构建出一个以信贷结构为核心变量的研究框架，最后为如何优化银行信贷结构，有效提高银行产出效应提出政策建议。

　　商业银行作为资金融通的中介机构，对经济市场中的微观企业、中观行业以至整个宏观经济的发展都起到重要的推动作用。当前中国的经济增长已经面临“人口红利”衰减约束。经历“刘易斯拐点”以后，中国经济进入生产要素成本周期性上升的阶段，传统经济发展模式受到严重冲击，经济结构转型已成必然，这对中国各个行业中的经济实体的发展均产生深刻的影响，中国银行业的信贷结构也面临着调整与优化。为了提高商业银行优化信贷结构的积极性，中国政府出台了一系列的货币政策、资本监管政策和财税政策，但政策的执行是否有效目前仍存在较大争议。本书基于货币政策理论、资本监管理论、税收政策理论、风险管理理论，从微观金融视角，研究国内银行信贷结构的演变特征及其带来的现实影响，将银行面临的财税政策、货币政策和资本监管政策视为外部环境变量，构建一个以银行信贷结构为核心研究变量的系统分析框架，为如何优化银行信贷结构，有效提高银行产出效应提出政策建议。本书的主要内容包括：
　　第1章，绪论。
　　第2章，中国商业银行信贷结构及其演变。首先界定信贷结构及信贷结构优化的概念，然后阐述有关信贷供给的三个主要理论，并分别从信贷规模和信贷结构的政策成因和产出效应展开文献梳理；接着从行业角度对中国商业银行信贷结构划分演变阶段；最后总结中国商业银行信贷结构的演变特征。
　　第3章，利率市场化政策对银行绩效的影响。首先阐述中国存贷款利率市场化政策的演化历程，揭示中国商业银行存贷款利率的特征；接着利用PSM-DID模型实证分析利率市场化政策对银行绩效的影响，最后利用净利差水平作为关键变量来衡量商业银行对利率市场化改革的承受能力。
　　第4章，资本监管政策对银行绩效的影响。首先分阶段阐述中国商业银行资本监管政策发展的历程，然后描述中国商业银行资本监管水平的特征；接着采用情景分析方法分析资本监管政策对银行绩效的影响，最后选用资本充足率作为关键变量测度商业银行对资本监管政策的承受能力。
　　第5章，“营改增”政策对银行绩效的影响。首先分阶段阐述中国商业银行税收政策发展的历程，然后描述中国商业银行税负水平的表现特征；接着采用情景分析方法分析税收政策对银行绩效的影响，最后选用税收支付率作为关键变量测度商业银行对税收政策的承受能力。
　　第6章，银行信贷结构的政策成因。本章主要包括两节内容：首先是对PVAR模型的简要介绍，接着是选择变量进行统计性描述，最后对SIR、TPR、CAR、NIM四个变量实施PVAR估计。
　　第7章，银行信贷结构的偏产出效应。本章主要包括两节内容：首先是对动态面板模型的简要介绍，选择变量进行统计性描述；然后分别构建盈利水平和风险水平的动态面板模型，估计银行信贷结构的偏产出效应。
　　第8章，银行信贷结构的综合产出效应。本章主要包括四节内容：首先是介绍银行效率的SFA和DEA这两种基本测度方法；然后对CCR、BBC、超效率DEA、SSBM-DEA以及三阶段DEA模型等扩展DEA模型的优、劣点进行梳理；接着利用SSBM的三阶段DEA模型，测度和分析我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率；最后构建关于银行效率的动态面板模型，揭示第二产业占比变动对商业银行产生的综合效应。
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