风险模型：基于R的保险损失预测_孟生旺_9787302482062

保险是经营风险的行业，风险的评估和定价是保险公司*为核心的竞争力。本书以保险业为研究对象，讨论了相应的风险模型及其应用，主要包括损失概率、损失次数、损失金额和累积损失的分布模型以及它们的预测模型，同时还探讨了巨灾损失和相依风险的建模问题。在实证研究中，以R语言为计算工具，提供了详细的程序代码，方便读者再现完整的计算过程。本书适合风险管理、保险与精算等相关专业的高年级学生、研究人员或从业人员参考。

前言

保险是经营风险的行业，风险的评估和定价是保险公司最核心的竞争力。风险的内涵十分丰富，可以从不同的角度进行划分和归类。以保险风险为例，可以分为财产风险、人身风险、责任风险、信用风险等。本书所谓的风险，主要是指保险风险，或者更具体地说，是指保险损失的风险。保险损失具体表现为损失概率、损失次数和损失金额的大小，相应地，风险模型也就包括损失概率模型、损失次数模型、损失金额模型和累积损失模型。本书讨论的风险模型虽然以财产与责任保险业务为主要背景，但也可以扩展到信用风险评估和金融风险管理等领域，具有更加广泛的应用价值。

作者在中国人民大学统计学院为风险管理与精算专业的研究生讲授风险模型课程已有十余年，在此期间先后完成了包括国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目在内的十余项风险管理与精算方向的研究课题，取得了一定的研究成果。本书就是结合作者十余年的风险模型教学经验和部分课题的研究成果撰写而成。

全书共由十三章内容构成，主要介绍了风险模型的理论性质、数据拟合方法以及基于R的实际应用，适合风险管理、保险和精算等相关专业的研究生以及精算师、风险管理师等专业人士参考。

在写作过程中，注重内容的完整性、系统性和前沿性，强调理论模型在解决实际风险管理问题中的应用。为了方便读者重现有关实证分析的具体过程，提供了完整的R程序代码和数据集，可以通过书中提供的链接地址下载。

本书的部分内容是作者主持完成的下述科研项目的阶段性成果：国家社会科学基金重大项目巨灾保险的精算统计模型及其应用研究（16ZDA052），教育部人文社会科学重点研究基地重大项目基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究（16JJD910001）。

对于本书可能存在的任何缺陷，作者负有不可推卸之责任，欢迎各位读者批评指正，以期再版时得以修正。今后如有补充或更新材料，将及时在作者的新浪博客上（http://blog.sina.com.cn/mengshw）发布。

孟生旺

中国人民大学统计学院教授，博士生导师

中国人民大学应用统计科学研究中心研究员

甘肃省飞天学者特聘计划兰州财经大学讲座教授

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