第1 章 绪论 1
1. 1 研究背景及意义 1
1. 1. 1 研究背景 1
1. 1. 2 研究目标 4
1. 1. 3 研究意义 5
1. 2 研究内容与方法 6
1. 2. 1 研究内容 6
1. 2. 2 研究方法 8
1. 3 本研究的主要特色 8
第2 章 理论基础 10
2. 1 商业银行流动性风险的内涵 10
2. 1. 1 流动性的分类与定义 10
2. 1. 2 商业银行流动性风险的概念 13
2. 1. 3 商业银行流动性风险的产生根源 17
2. 2 商业银行流动性风险管理方法 21
2. 2. 1 商业银行流动性风险度量方法 21
2. 2. 2 商业银行流动性资产规划方法 25
2. 2. 3 商业银行流动性压力测试方法 27
2. 3 商业银行流动性风险监管改革的影响 30
第3 章 巴塞尔委员会的流动性风险监管改革 33
3. 1 国际流动性风险监管框架的改革历程 33
3. 1. 1 金融市场变化给危机前流动性风险监管带来挑战 33
3. 1. 2 危机前建立全球统一的流动性风险监管规则面临阻力 35
3. 1. 3 金融危机快速推动了全球流动性风险监管的变革 36
3. 2 巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管的框架体系 38
3. 2. 1 流动性风险监管原则的确立 38
3. 2. 2 流动性风险监管框架的核心内容 39
3. 2. 3 全球银行业流动性风险指标达标情况 45
3. 2. 4 流动性风险的信息披露监管要求 50
3. 3 巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管框架的评价 54
第4 章 国际银行业的流动性风险监管实践 57
4. 1 美国银行业流动性风险监管实践 57
4. 1. 1 LCR 规则和 NSFR 规则的实施进展 57
4. 1. 2 其他流动性风险监管工具 63
4. 2 欧盟银行业流动性风险监管实践 67
4. 2. 1 LCR 规则和 NSFR 规则的实施进展 67
4. 2. 2 其他流动性风险监管工具 73
4. 3 新加坡银行业流动性风险监管实践 74
4. 3. 1 LCR 规则与 NSFR 规则的实施进展 74
4. 3. 2 其他流动性风险监管工具 79
4. 4 国际银行业流动性风险监管的评价 81
第5 章 国际大型银行的流动性风险管理实践 84
5. 1 国际大型银行流动性管理模式 84
5. 1. 1 融资与流动性管理 85
5. 1. 2 流动性管理的实践模式 86
5. 2 代表性银行流动性风险管理实践 88
5. 2. 1 汇丰集团流动性风险管理实践 88
5. 2. 2 摩根大通流动性风险管理实践 92
5. 2. 3 富国银行流动性风险管理实践 95
5. 2. 4 花旗集团流动性风险管理实践 98
5. 3 国际大型银行流动性风险管理的评价 102
第6 章 中国银行业流动性风险监管改革实践 105
6. 1 危机前中国银行业的流动性风险指标监管 105
6. 2 危机后中国银行业流动性风险监管的改革 107
6. 2. 1 流动性风险监管改革文件陆续推出 107
6. 2. 2 现行的流动性风险总体监管框架 109
6. 2. 3 流动性风险信息披露框架及实施 116
6. 2. 4 中国流动性风险监管框架的评价 121
6. 3 中国银行业流动性风险监管改革的影响 123
第7 章 中国银行业流动性风险管理分析 127
7. 1 中国银行业流动性风险的总体表现 127
7. 1. 1 2013 年 “流动性紧张” 事件及启示 127
7. 1. 2 2019 年 “ × ×银行接管” 事件及启示 129
7. 1. 3 中国银行业流动性风险总体评价 132
7. 2 中国代表性商业银行流动性风险管理的现状 134
7. 2. 1 国有大型商业银行流动性风险的管理 134
7. 2. 2 代表性股份制银行流动性风险的管理 142
7. 2. 3 代表性地方性银行流动性风险的管理 146
7. 3 中国代表性商业银行流动性风险管理的特征分析 151
7. 3. 1 国有大型银行: 平复市场流动性波动的重要力量 152
7. 3. 2 股份制银行: 更加注重流动性与盈利性的权衡 154
7. 3. 3 地方性银行: 流动性风险管理水平提升空间较大 155
第8 章 中国银行业流动性风险管理的潜在挑战 158
8. 1 中国银行业的业务转型趋势 158
8. 2 同业业务创新加剧商业银行的期限错配 160
8. 2. 1 商业银行同业业务的概述 160
8. 2. 2 商业银行同业业务的主要变化 163
8. 2. 3 同业业务创新对银行期限错配的潜在影响 166
8. 3 存款竞争加剧冲击商业银行资金来源稳定性 167
8. 3. 1 商业银行 “存款荒” 的主要表现 167
8. 3. 2 商业银行 “存款荒” 的原因分析 170
8. 3. 3 存款竞争加剧对银行资金来源的潜在影响 172
8. 4 宏观经济下行增加商业银行的信用风险暴露 174
8. 4. 1 商业银行亲经济周期特征的表现 174
8. 4. 2 宏观经济下行对银行信用风险的潜在影响 176
8. 5 利率市场化进程加速影响银行经营的稳健性 179
8. 5. 1 利率市场化改革进程加速推进 179
8. 5. 2 利率市场化对银行风险管理的潜在影响 181
第9 章 商业银行流动性风险管理工具的运用 186
9. 1 流动性风险管理的流程和内容 186
9. 1. 1 流动性风险管理的目标和流程 186
9. 1. 2 流动性风险管理的主要内容 187
9. 2 流动性风险管理的治理架构 189
9. 3 流动性风险偏好、 策略、 政策和程序 191
9. 3. 1 流动性风险管理偏好 191
9. 3. 2 流动性风险策略、 政策和程序 193
9. 4 流动性风险管理工具的运用 194
9. 4. 1 现金流管理 194
9. 4. 2 日间流动性管理 196
9. 4. 3 流动性风险限额管理 201
9. 4. 4 流动性风险压力测试 204
9. 4. 5 流动性应急计划 209
9. 4. 6 其他管理工具 212
第10 章 总结与政策建议 216
10. 1 本书总结 216
10. 2 政策建议 217
10. 2. 1 实施多元化的融资战略 217
10. 2. 2 强化流动性风险压力测试 220
10. 2. 3 完善流动性风险管理体系 221
10. 2. 4 适时动态调整资产负债结构 223
10. 2. 5 完善应对中小型银行风险的机制 226
参考文献 229
后记 244
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