相关性结构分解视角下金融风险传染的识别与预测

定　　价：58 元

• 作者：郑延婷著
• 出版时间：2023/5/1
• ISBN：9787200179279
• 出 版 社：北京出版社

• 中图法分类：F832.1 
• 页码：264页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

本书通过相关性结构分解剥离出金融风险的传染属性，构建新型金融风险传染效应识别模型，多角度综合探究风险传染效应动态特征及影响机理。首先，将市场行情融入到识别模型中，量化区分金融风险传染、分散和独立效应，挖掘出更多用以风险传染效应识别的相关性信息。其次，在局部相关性基础上，综合设计金融风险传染效应识别路径，并从时间和空间两个维度上研究风险传染动态特征。最后，有侧重地开展国内外金融市场间风险传染效应的影响因素研究，以及金融机构间风险传染效应对其系统性风险贡献率的作用机制研究。