多执行期权理论及其在基础设施多阶段投资与风险管理中的应用
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《多执行期权理论及其在基础设施多阶段投资与风险管理中的应用》聚焦多执行期权理论及其在基础设施投资和PPP项目决策中的应用,旨在为相关领域的决策提供新的视角和方法。《多执行期权理论及其在基础设施多阶段投资与风险管理中的应用》共八章,引入了摇摆期权的思想,设计了一个收益风险分担合约机制,提出了一个新的动态收益风险分担合约机制,合约包括最低收益保证和超额收益分享。
第1章绪论11.1多执行期权11.2多执行期权及基础设施多阶段投资21.3基于柔性合约的PPP项目多阶段投资决策51.4基于摇摆期权思想的PPP项目收益风险分担研究81.5研究内容与思路91.6创新点与不足12第2章普通期权与期权交易策略142.1期权基础知识142.2期权交易策略162.3美式期权与最优停时理论182.4实物期权202.5期权定价222.6蒙特卡洛模拟方法272.7希腊值32第3章多执行期权与最优多停时理论353.1最优多停时理论353.2摇摆期权373.3多执行期权定价的数值方法40第4章基础设施多阶段投资最优停时模型与数值求解484.1多阶段投资时机决策模型494.2数值计算524.3数值算例574.4结束语65第5章PPP项目理论675.1PPP基本概念675.2PPP合约理论695.3PPP项目柔性理论研究现状725.4PPP项目柔性合约的研究问题与研究意义815.5PPP项目柔性合约框架下的研究内容83第6章多阶段PPP项目柔性扩建时机决策866.1PPP项目多阶段投资的意义876.2多阶段投资项目的特征及实物期权的应用886.3带专用资产的多阶段PPP项目扩建时机决策模型936.4数值求解996.5数值算例1036.6结论114第7章政府补贴对多阶段PPP项目扩建时机决策的影响1157.1PPP项目的回报机制与政府补贴1157.2政府补贴下多阶段PPP项目扩建时机决策模型1197.3数值算例1227.4结论130第8章基于摇摆期权的PPP项目收益风险动态分担决策1318.1PPP项目收益风险分担与摇摆期权1328.2PPP项目收益风险的随机模型1358.3基于摇摆期权的PPP项目收益风险分担合约机制1358.4蒙特卡洛模拟定价PPP项目收益风险分担合约1438.5一个高速公路的案例研究1468.6结论159附录(程序)161参考文献176