系统性金融风险的机器学习分析

定　　价：88 元

丛书名：现代化前沿研究丛书

• 作者：王达
• 出版时间：2026/4/1
• ISBN：9787522759500
• 出 版 社：中国社会科学出版社

• 中图法分类：F8 
• 页码：0
• 版次：1
• 开本：16开

内容简介

本书聚焦系统性金融风险，借鉴计算机领域的多种前沿方法，遵循“风险溢出特征—风险溢出渠道—风险溢出防控”这一逻辑，对系统性金融风险跨市场的溢出与应对问题进行了深入研究。首先，本书对系统性金融风险传染的显著时频共振性和全球网络联动性进行归纳总结，运用频域溢出指数方法分析了系统性风险的跨市场溢出水平特征。其次，本书通过前沿机器学习工作流，全面深入探究了不同期限下各类风险的渠道传染效应。最后，本书利用数据，基于TVP-SV-VAR模型及其拓展使用，深入分析了“双支柱”政策对不同来源的风险传染的时变防控效应。

作者介绍

王达，吉林大学经济学院副院长、国家发展与安全研究院副院长、经济金融发展与安全研究中心主任；中国世界经济学会理事。研究方向为金融科技、经济安全等。国家社会科学基金重大项目首席专家，主持多项国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、中国博士后基金面上项目以及国家发改委专项研究课题。在《金融研究》等期刊发表论文50余篇。 周映雪，吉林大学经济学院博士研究生，主要研究方向为金融风险、机器学习方法，在Financial innovation、China Economic Review、《国际金融研究》等学术期刊发表多篇学术论文。