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金融市场系统性风险传导与预警研究 
定 价：98 元
9 7 7 8 6 7 0 5 8 2 1 2 0 读者对象:大众
本书的研究定位于金融市场系统性风险。内容包括三个层面：一是分析研究金融市场系统性风险的形成机制。本书结合不同金融市场的具体特征，从市场脆弱性和跨市场联动的角度分析系统性风险的形成机制。二是从“负外部性”角度入手，基于不同金融市场的高频数据信息和前沿建模方法探究系统性风险的传导机制。金融产品具有类似的底层资产，金融基础资产之间存在替代效应（如股票和债券），金融衍生工具会对金融风险产生放大效应，不同的金融子市场潜在地包含着不同的系统性风险信息。本书采用基于高频市场数据分析的方法，从不同维度刻画系统性风险的传导机制；三是构建金融市场系统性风险预警指标，并从风险预警角度评估市场交易制度。高频交易使市场风险呈现出骤发性和剧变性特征，本书通过模型的扩展构建包含高频数据交易信息的风险预警指标来提升系统性风险事件的预警能力，同时对现行市场交易制度进行综合分析和评估。
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