《价格波动与金融市场管理》介绍了价格波动测度方法及选择，以及如何利用计量方法测度价格波动，如何利用计量方法测度市场之间的关系，如何利用央行信息披露等前瞻性政策调控资本市场和维护金融稳定，如何促进中国资本市场健康发展。
《价格波动与金融市场管理》适合作为高等院校经济管理专业本科教材。
稳定物价是央行的重要目标之一，那么中国总体物价水平波动特征性如何？受哪些因素的驱动？在世界经济一体化的背景下国际农产品价格和国际石油价格波动性特征如何？如何利用央行信息披露等前瞻性政策来调控资本市场，央行信息披露的货币政策工具效力如何具有重要的理论与现实意义，明确这些问题有利于更好地维持物价和金融市场稳定，也有利于我国多层次资本市场的构建。
本书的框架结构安排如下：第一章，绪论，介绍了研究背景与意义。第二章，总体物价水平波动与驱动因素，分析了我国物价总水平的波动性特征以及驱动因素。第三章，国际农产品价格波动风险度量研究，分析了国际农产品价格的波动性特征。第四章，国际农产品和石油价格波动性分析，分析了国际农产品价格和石油价格之间的动态依存关系。第五章，我国黄金期货市场风险测度，分析了我国黄金期货市场的风险状况。第六章，基于中美对比视角的中国影子银行发展研究，基于中美对比视角来研究两国影子银行发展的情况，对比分析异同之处，并提出针对性建议。第七章，央行沟通与金融市场稳定，分析了央行信息披露对金融资产价格和银行风险承担的影响，间接考察央行沟通的货币政策工具效力。第八章，金融市场发展建议，在探讨中国经济新常态的动态特征基础上，从多角度剖析了中国资本市场存在的问题，并提出了一系列在经济新常态背景下如何大力发展多层次资本市场的建议。
本书分工如下：何启志负责第二章、第三章、第四章和第八章，彭承亮、何启志和戴翔负责第五章，何启志和张旭阳负责第六章，刘琦和何启志负责第七章，何启志和戴翔负责统撰，何启志负责最后的定稿。
本书可供通货膨胀、农产品价格、央行信息披露、金融市场管理等领域的工作人员阅读和参考，也可以作为高等院校经济管理专业的本科教材。
尽管我们做了最大努力，但疏漏和不足之处仍然不可避免，恳请相关领域的师生多批评指正。
何启志，无锡太湖学院苏南资本市场研究中心特聘教授，安徽财经大学教授，入选国家百千万人才工程、并被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号、享受国务院特殊津贴、全国优秀教师、教育部新世纪优秀人才、皖江学者特聘教授、省学术和技术带头人、南京大学优秀博士后。以首作者在《经济研究》《管理世界》《金融研究》《统计研究》《财贸经济》《国际金融研究》《财政研究》《光明日报》等报刊杂志上发表多篇论文，被SSCI、SCI和CSSCI检索，被《中国社会科学报》、中国人民大学复印资料转载。先后主持完成国家社科重点项目（结题优秀），国家社科、教育部和博士后等项目分别获得安徽省社科联“三项课题”研究二等奖、全国供销合作社系统教学科研成果二等奖、山东省统计科学技术成果一等奖、安徽省第七届自然科学优秀学术论文三等奖等奖项。
戴翔，经济学博士，现为南京审计大学“润泽学者”、无锡太湖学院苏南资本市场研究中心特聘教授，研究方向为开放型经济理论与实践。近年来在《经济研究》等杂志上发表文章100余篇，其中有多篇文章被《新华文摘》等转载。主持国家社科基金等课题十余项。
第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
第二节 现有的研究成果
第三节 主要研究内容与框架结构
第二章 总体物价水平波动与驱动因素
第一节 我国通货膨胀测度因子的统计检验
一、我国通货膨胀指标的统计特征
二、我国通货膨胀指标之间的关系研究
三、我国通货膨胀测度因子研究
四、我国通货膨胀测度因子的波动性特征
五、结论
第二节 货币和产出缺口能否给通货膨胀提供有用的信息
一、理论基础和方法介绍
二、实证研究
三、结论
第三节 可能影响中国通货膨胀水平预测的国际因素
一、国际因素的指标选取
二、基于VaR和BVaR的滚动预测结果
三、基于具体化模型的预测研究
四、结论
第三章 国际农产品价格波动风险度量研究
第一节 风险测度模型介绍
一、VaR模型
二、ES模型
三、后验检验
第二节 实证研究
一、样本数据的选取及分析
二、VaR计算和后验测试
三、风险值ES的估计
四、国际农产品系统风险的波动性分析
第三节 结论
第四章 国际农产品和石油价格波动性分析
第一节 引言
第二节 数据选取以及样本变动特征
第三节 基于时变系数模型的动态依存关系检验
一、理论分析与模型构建
二、实证结果
第四节 国际农产品价格预测研究
一、方法介绍
二、实证研究
第五节 结论
……
第五章 我国黄金期货市场风险测度
第六章 基于中美对比视角的中国影子银行发展研究
第七章 央行沟通与金融市场稳定
第八章 金融市场发展建议
参考文献
后记
书单推荐
